Storm Verdis pobiera i analizuje dane z ponad 500 par handlowych, stosując modelowanie predykcyjne w czasie rzeczywistym do wydobywania sygnałów, których znalezienie w przeciwnym razie wymagałoby pracy analityków – i odrzucenie tych, które by tego nie zrobiły.
Każdy sygnał wytwarzany przez Storm Verdis rozpoczyna się od surowych danych rynkowych, które docierają szybciej, niż jakikolwiek pojedynczy system jest w stanie je odczytać w kolejności. Potoki przetwarzania o niskim opóźnieniu pobierają jednocześnie dane z księgi zamówień, wydruki handlowe i kanały informacyjne, podczas gdy przetwarzanie asynchroniczne zapewnia niezależność analiz każdej pary — więc wzrost na jednym rynku nigdy nie blokuje pozostałych.
Heurystyki predykcyjne znajdują się poniżej tej warstwy i są udoskonalane w oparciu o historyczne działania cenowe, a nie stosowane jako ogólny model dla każdego instrumentu. Rezultatem jest system, który skaluje się wraz z szerokością rynku, a nie przeciwko niemu.
Żaden z nich nie działa w izolacji. Każda funkcja łączy się z innymi, zanim sygnał dotrze do ekranu, co jest jednym z powodów, dla których sygnał wyjściowy jest cichszy niż surowe dane za nim.
Identyfikuje klastry zmienności w miarę ich powstawania, a nie po fakcie, zaznaczanie par, w przypadku których niedawne rozproszenie cen sugeruje zwiększone ryzyko gwałtownego odwrócenia się przed podjęciem ekspozycji.
Przetwarzanie języka naturalnego odbywa się w sposób ciągły w kanałach informacyjnych i ustrukturyzowanych ogłoszeniach, przy czym zmiany nastrojów są uwzględniane w odniesieniu do par, na które mogą one wpłynąć, a nie do rynku jako całości.
Korelacja historyczna jest sprawdzana w odstępach milisekundowych względem aktualnych zmian cen, ukazując powtarzające się struktury bez zakładania, że przeszłość dokładnie się powtórzy.
Nic z tego nie jest przedstawiane jako czarna skrzynka. Poniższa sekwencja jest taka sama dla każdej pary za każdym razem — dokładność jest priorytetem, a prędkość wynika z dobrze uporządkowanego potoku, a nie ze skrótów w nim.
Dane rynkowe, przepływ zamówień i istotne wiadomości są w sposób ciągły pobierane ze źródeł źródłowych i umieszczane w kolejce bez blokowania dalszych procesów, więc żadna pojedyncza para nie zmniejsza wolumenu innej.
Przychodzące dane są uzgadniane ze spójnym schematem — dopasowywane są znaczniki czasu, usuwane są zduplikowane wpisy, a identyfikatory par ujednolicane są w różnych źródłach, zanim cokolwiek zostanie przeanalizowane.
Skalibrowane modele oceniają znormalizowane dane pod kątem wzorców historycznych i bieżących nastrojów, tworząc odczyt ważony prawdopodobieństwem, a nie wywołanie binarne.
Powstały sygnał jest przekazywany do interfejsu z nienaruszonym kontekstem pomocniczym, więc decyzja o działaniu – i uzasadnienie tej decyzji – pozostaje w gestii Ciebie.
Większość interfejsów handlowych konkuruje o uwagę z samym rynkiem. Interfejs Storm Verdis usuwa wszystko, co nie zmienia decyzji — alerty są uszeregowane według zaufania, wykresy są pozbawione zbędnych nakładek, a kontekst jest pokazywany tylko wtedy, gdy jest istotny dla danej pary.
Storm Verdis został zbudowany w oparciu o założenie, że profesjonalni inwestorzy nie potrzebują kolejnego pulpitu nawigacyjnego pełnego wskaźników – potrzebują mniej, lepiej skalibrowanych sygnałów, a uzasadnienie każdego z nich jest dostępne na żądanie.
Platforma została zaprojektowana tak, aby wspierać istniejący przepływ pracy, a nie go zastępować, integrując się za pośrednictwem interfejsu API, dzięki czemu analiza informuje o wykonaniu, a nie go narzuca.
Przeczytaj więcej o Storm VerdisDostęp standardowy pozwala na odpytywanie w odstępach czasu dostosowanych do częstotliwości odświeżania sygnału na parę, a nie na nieprzetworzone dane, co zapewnia przewidywalność obciążenia dla obu stron. Dostęp z wyższą częstotliwością jest dostępny dla rachunków z wykazaną potrzebą, ocenianą na żądanie.
Dane są agregowane z wielu kanałów wymiany i publicznych źródeł wiadomości obejmujących ponad 500 par śledzonych przez platformę. W interfejsie dostępne jest oznaczenie źródła dowolnego sygnału, dzięki czemu można zweryfikować pochodzenie przed podjęciem działań.
Przekwalifikowanie następuje według kroczącego harmonogramu, a nie według ustalonej daty kalendarzowej i jest uruchamiane, gdy dryf modelu pary przekracza wewnętrzny próg. Dzięki temu prąd kalibracji jest utrzymywany bez konieczności ponownego uczenia się pod kątem hałasu.
Nie. Platforma została stworzona, aby wspierać decyzje, a nie je zastępować — sygnały i kontekst pomocniczy są dostarczane, na podstawie których możesz działać, za pośrednictwem własnego miejsca wykonania.
Pary, których to dotyczy, są oznaczane w interfejsie jako uszkodzone, a nie dyskretnie wykluczane, dzięki czemu zawsze wiesz, kiedy sygnał opiera się na niekompletnych danych.
Storm Verdis jest przeznaczony dla traderów, którzy chcą sygnałów zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji, nie rezygnując przy tym z możliwości sprawdzenia działania za nimi.
Wdróż swój pierwszy model